计划名称

金中投量化套利一号限额特定集合资产管理计划

计划类型

非限定性集合资产管理计划

风险收益特征

本集合计划是一款以绝对收益为目标，且与市场波动相关性较低的理财产品，投资策略存在一定风险，但风险可控。本集合计划的适合推广对象为能承受一定范围的本金风险、追求绝对收益积累和具有资产配置需求的高净值个人或机构客户。

计划特点

本集合计划通过量化模型和统计分析构建有价证券组合，并利用股指期货等做空工具对冲系统性风险，获取证券价格间的相对价值(Relative Value)。在严格控制风险的前提下，为客户提供稳定持续的绝对收益。

投资策略

本产品以量化市场中性(Quantitative Equity Market Neutral)为投资策略。通过量化模型和统计分析构建市场中性的投资组合，获得低风险收益，具体包括股指期货期现套利和统计套利两部分。

投资组合设计

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的股票（包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发）、权证、股指期货、债券（含可转债）、证券投资基金、央行票据、资产支持收益凭证、债券逆回购、银行存款、现金，以及中国证监会允许投资的其他金融工具。
本集合计划投资组合的资产配置比例为：
（1）权益类资产包括：股票（包括新股申购所得股票）、股票型基金、混合型基金等，占资产净值的0－95%。
（2）固定收益类资产包括：债券型基金、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、期限大于1年的国债、期限大于1年的政策性金融债、期限大于1年的央行票据、超过7天的债券逆回购、资产支持受益凭证等，占资产净值的0－95%。
（3）现金类资产包括：现金、银行存款、货币市场基金、7天以内的债券逆回购、到期日在一年内的国债、到期日在一年内的政策性金融债、到期日在一年内的央行票据等高流动性短期金融产品，在集合计划封闭期和开放期内占资产净值均不低于5%。本集合计划参与股指期货交易时，在任何交易日日终在扣除股指期货合约占用的交易保证金后，将保持不低于集合资产管理计划资产净值5%的现金及到期日在一年以内的国债。
（4）金融衍生品类资产：本集合计划可以参与股指期货及权证等金融衍生品交易。在任一时点持有的股指期货风险敞口不得超过集合计划净值的80%，并保持不低于交易保证金1倍的现金及到期日在一年以内的国债。另外，本集合计划参与权证交易占资产净值的比例为0－3%。

目标规模

本集合计划最低募集金额为1亿元。在推广期的募集规模不超过10亿份，存续期规模不超过10亿份。

存续期限

自集合计划成立之日起计算，存续期为2年。本计划存续期届满时管理人根据相关规定决定本计划到期清算终止或进行展期安排。

每份集合计划面值与推广期参与价格

人民币1.00元

参与本集合计划的最低金额

初次参与的最低金额为人民币100万元。对于本集合计划份额的持有人，其新增参与资金的最低金额为1万元人民币。委托人将红利再投资不受上述限制。

开放日

本集合计划成立后仅在开放日办理参与和退出，本计划首个开放期为首个封闭期（3个月）满后的第一个交易日。自首个开放期结束之日的下一周起每周开放一次，开放日为每周的第一个交易日。若本周无交易日，则开放日顺延至下一周的第一个交易日。

费率结构

管理费

年费率1.5%

业绩报酬

若符合业绩报酬提取条件，本集合计划管理人于本集合计划分红日、委托人退出日和本集合计划终止日提取业绩报酬。如果委托人持有每笔集合计划份额的区间年化收益率小于或等于5%，管理人不提取业绩报酬；如果委托人持有每笔集合计划份额的区间年化收益率大于5%，管理人将对超过部分的收益提取20％的业绩报酬。

收益分配

本集合计划年度收益分配比例不低于年度可分配收益的50％。采用两种方式：现金方式和红利再投资。